【关于我们】我们是一家*的全球量化交易企业和流动性提供商，致力于提供卓越的风险调整后回报。通过结合全面的数学分析、丰富的金融市场知识以及的人工智能技术解决方案，我们的交易模型经受住了时间的考验。我们是系统化决策、算法执行和主动风险管理领域的先驱。我们的团队由来自*投资银行的资深专业人士和拥有知名学府背景的组成。在瞬息万变的资本市场中，端到端智能模型闭环是交易盈利的基石。我们构建了一个从多源实时数据采集与清洗、Vector/GraphRAG混合检索，到结构化模型推理、自动化训练流水线、CI/CD驱动的模型自动化部署与滚动升级的全流程平台，通过NLP、深度学习、强化学习、时间序列和风险管理等前沿技术，不断提升对复杂市场的洞察力和执行力，确保交易分析与决策始终保持*。【职责范围】1.OrderStrategyInference集成从trade_signals_queue中消费信号JSON，调用本地或远程DQN／规则引擎生成order_actions；处理信号等级、置信度及止盈止损参数，输出下单指令（子订单切片、参与率、市价/限价等）。2.RiskStrategyInference集成从hedge_signals_queue中消费对冲信号，结合实时持仓与浮亏阈值，调用RiskModel推理服务生成hedge_actions；管理浮亏检测、对冲触发条件及策略优先级。3.Fi*ceStrategyInference集成从fi*ce_queue中消费资金指令（deposit/withdraw），封装调用内网银行或券商资金接口；结合市值阈值（k），按盘前/盘中/盘后逻辑执行再平衡。4.ExecutionEngine开发实现并行消费order_actions、hedge_actions、fi*ce_actions三大队列；使用FIXClient与CTPClient：实现市价（MKT）、限价（LMT）、OCO下单与撤单；实时查询账户可用资金、持仓、保证金率、手续费率，并根据置信度和止损距离动态计算手数；实现浮亏对冲、自动化资金再平衡（盘前/盘中/盘后）及失败重试与熔断。4.高可用与容错为关键操作（模型推理、下单、资金接口）设计超时重试、熔断与降级策略；编写readinessProbe、livenessProbe健康检查，确保Pod异常自动重启。6.监控、日志与运维使用PrometheusClient库上报队列深度、各类操作延迟、下单成功率、失败率、对冲次数、资金操作次数等指标；编写Grafana仪表盘配置与告警规则，并与Alertmanager集成。7.文档与协作在GitLabCI中配置交易机器人镜像构建、容器扫描、单元测试与部署流水线；编写并维护HelmChart，管理ConfigMap、Secret（FIX/CTP证书、APIKey、模型参数）与滚动升级；撰写后端服务文档、接口规范、故障排查手册，并参与oncall值班。承担DevOps职责，与前端、模型团队、数据团队协作，保障端到端交付；对交易前台团队、交易后台团队、财务团队开展培训与分享，提升整体协作效率【职位要求】及计算机、软件工程或相关专业；3年及高并发分布式微服务开发经验；精通Python，熟悉多线程/异步编程及redispy、requests等库；或精通Java，具备SpringBoot、gRPC、ReactiveProgra*ing（RxJava/WebFlux）或Netty高并发框架经验；熟悉消费Redis队列、RPC/HTTP调用与异步并发编程；有FIX（QuickFIX）或CTPPythonSDK集成经验者优先；熟悉K8s、Docker容器化及Helm部署，具备CI/CD实践经验；优秀的故障排查与oncall响应能力，良好的跨团队沟通与文档撰写能力；具备高度的责任心，愿意签署严格的保密协议并履行保密义务；英语听说读写能力强者优先，可快速定位国际化组件文档与技术社区资源者优先，可适应海外公司轮派常驻者优先。【福利待遇】具有竞争力的基本薪资与绩效奖金；扁平化管理体系与充满活力的创新团队；每年多次海外差旅及专项培训机会；五险一金、带薪年假、年度健康体检、团建活动等完善福利。【工作地点】上海、深圳如
联系我时，请说是在58同城上看到的，谢谢！