高频数据处理工程师

岗位职责1.L2行情数据清洗处理Level2逐笔成交、逐笔委托数据（Tick级）清洗异常数据：涨跌停、停牌、集合竞价、误报价处理缺失值、重复数据、时间戳对齐2.订单簿（OrderBook）构建从L2数据构建实时10档订单簿快照维护买卖盘深度、价格档位、订单队列计算订单不平衡、买卖压力、盘口价差3.滚动窗口特征工程构建多时间窗口（1s、5s、s、1min、5min）提取订单簿特征：VWAP、订单密度、价格波动率、成交量加权计算时序特征：订单流失衡、价格冲击、流动性指标4.数据标准化与入库数据归一化、去极值、标准化处理使用ClickHouse存储高频数据构建数据质量监控和验证流程核心要求必备技能Python精通：Pandas高性能处理、NumPy向量化、多进程优化高频数据经验：熟悉Tick数据、Level2行情、订单簿结构时间序列处理：滚动窗口、重采样、时间对齐、缺失值插值ClickHouse：分区表设计、*视图、OLAP查询优化数据清洗：异常值检测、去噪、归一化、标准化领域知识理解交易所逐笔数据格式（上交所、深交所、港股、美股）熟悉订单簿动态：买卖盘变化、订单增删改、撮合机制了解市场微观结构：价差、流动性、订单流、知情交易熟悉常见数据异常：集合竞价、涨跌停板、临时停牌加分项熟悉Arrow、Parquet列式存储有Dask、Polars大规模数据处理经验熟悉高频因子构建（订单不平衡、VWAP偏离等）了解市场微观结构理论要求及以上，计算机/数学/统计/金融工程相关专业有量化、高频交易、券商数据部门经验优先
联系我时，请说是在58同城上看到的，谢谢！